PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с VITPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.06%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.12%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.81% соответственно.

MLVHX

1 день
0.40%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.07%
3 года*
11.10%
5 лет*
8.57%
10 лет*
10.40%

VITPX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.27%
1 год
24.15%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с MFEKXMLVHX с PAGDXMLVHX с FNSTXMLVHX с GQEIXMLVHX с MFEIX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий MLVHX и VITPX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MLVHX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.48

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.52

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

7.14

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между MLVHX и VITPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и VITPX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности VITPX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.41%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.59%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и VITPX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-55.28%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.92%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.31%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-34.99%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.39%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.07%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.63%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и VITPX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.44%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.81%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.62%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.35%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.39%

-2.18%