Сравнение MLVHX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 18.69% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и SVPFX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
MLVHX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
MLVHX
SVPFX
Сравнение MLVHX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.61 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.32 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и SVPFX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и SVPFX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -6.37% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -5.22% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -0.35% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.99% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.98% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и SVPFX
MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 0.85% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 1.37% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 8.01% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 5.59% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 5.59% | +10.62% |