PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVPFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с BEQGXSVPFX с SVSPXSVPFX с GQEIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий SVPFX и FNILX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SVPFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.97

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.48

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.51

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

7.14

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.97

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между SVPFX и FNILX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и FNILX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и FNILX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-33.76%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-12.18%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.36%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.47%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.57%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и FNILX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

5.33%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

9.59%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

18.44%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

17.27%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

20.19%

-14.60%