Сравнение MLVHX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLVHX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции QUERX немного впереди с 10.65%.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и QUERX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
MLVHX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
MLVHX
QUERX
Сравнение MLVHX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.56 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.45 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.06 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и QUERX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и QUERX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и QUERX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -30.81% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.92% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -22.04% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -30.81% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -4.33% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.95% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.95% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и QUERX
MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.81% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 5.75% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 12.05% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.08% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.23% | +0.98% |