Сравнение MLVHX с ORDNX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLVHX показывает доходность -0.79%, а ORDNX немного выше – -0.77%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MLVHX и ORDNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и ORDNX.

MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.