PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с FEQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.45%9.96%13.91%12.40%-0.41%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-3.62%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -3.62%.

MLVHX

1 день
0.34%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.27%
1 год
7.15%
3 года*
11.12%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.33%

FEQHX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-3.14%
1 год
13.19%
3 года*
13.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с FNSTXMLVHX с GQEIXMLVHX с MFEIXMLVHX с MFEKXMLVHX с PAGDX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий MLVHX и FEQHX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

MLVHX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.23

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.85

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.87

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

7.25

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.01

-0.34

Корреляция

Корреляция между MLVHX и FEQHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и FEQHX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.47%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.47%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и FEQHX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-10.42%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.40%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.36%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.29%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.91%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и FEQHX

MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

6.86%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

11.05%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

11.28%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

11.28%

+4.93%