PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPZX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPZX с VAFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - MLPZX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, MLPZX returned 9.78%/yr vs 15.86%/yr for VAFAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MLPZX charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.

Доходность

Сравнение доходности MLPZX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPZX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции MLPZX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.86% соответственно.

MLPZX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.66%
С начала года
19.69%
6 месяцев
17.16%
1 год
24.94%
3 года*
22.40%
5 лет*
19.22%
10 лет*
9.78%

VAFAX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.60%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPZX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		19.69%7.88%24.54%20.71%25.10%44.98%-25.49%14.50%-12.92%-8.42%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.97%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Correlation

The correlation between MLPZX and VAFAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.39

The correlation between MLPZX and VAFAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Income Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с MLPZX:
MLPZX с MLPQ.LMLPZX с SCHDMLPZX с AMLPMLPZX с QQQMLPZX с MLPD.LMLPZX с ULTYMLPZX с WEEI
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Доходность на риск

MLPZX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPZX
Ранг доходности на риск MLPZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPZX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPZX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPZXVAFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.17

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.64

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.17

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

3.52

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPZX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPZX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPZX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPZXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.46

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MLPZX и VAFAX

Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и VAFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPZXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.56%

-48.48%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-19.27%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-27.24%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-38.86%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.62%

-38.86%

-34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.60%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-8.13%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.35%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPZX и VAFAX

Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеют волатильность 4.93% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPZXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.02%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

14.64%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

19.21%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

23.05%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

22.31%

+3.54%

Сравнение комиссий MLPZX и VAFAX

MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPZX и VAFAX

Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности VAFAX в 12.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPZX
Invesco SteelPath MLP Income Fund		6.10%6.87%5.92%7.19%7.98%9.19%16.57%13.12%13.27%10.70%9.79%10.93%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		12.93%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

MLPZX and VAFAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFAX has higher volatility (5.02%) compared to MLPZX (4.93%). In terms of maximum drawdown, MLPZX dropped -77.56% vs VAFAX's -48.48%.

MLPZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPZX и VAFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор