Сравнение MLPZX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции MLPZX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.99% соответственно.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и VAFAX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
MLPZX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
MLPZX
VAFAX
Сравнение MLPZX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 2.03 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.31 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и VAFAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и VAFAX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и VAFAX
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -48.48% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -19.27% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -38.86% | +20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -38.86% | -34.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -15.69% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -8.16% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 6.14% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.22%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 8.31% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 15.69% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 25.39% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 23.03% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 22.23% | +3.79% |