PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPX с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

MLPX и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPX и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.25% соответственно.

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с ENFRRSPG с CNRG

Сравнение комиссий MLPX и RSPG

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Доходность на риск

MLPX vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.15

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

4.32

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между MLPX и RSPG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и RSPG

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и RSPG

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPXRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-79.98%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-21.05%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-28.44%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-73.17%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-6.04%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-25.63%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

7.55%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и RSPG

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPXRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.30%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

15.29%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

27.69%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

28.51%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

33.58%

-6.99%