PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.41%/yr vs 9.73%/yr for RSPG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.27%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.73% соответственно.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between MLPX and RSPG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between MLPX and RSPG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и RSPG

Секторы
MLPX
RSPG

Энергетика

99.5%
100.0%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPX
99.5%
RSPG
100.0%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
RSPG

-

Сырьевые материалы

MLPX

-

RSPG

-

Коммуникационные услуги

MLPX

-

RSPG

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

RSPG

-

Финансовые услуги

MLPX

-

RSPG
0.0%

Здравоохранение

MLPX

-

RSPG

-

Промышленность

MLPX

-

RSPG

-

Недвижимость

MLPX

-

RSPG

-

Технологии

MLPX

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с CNRGRSPG с ENFR

Доходность на риск

MLPX vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.20

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.80

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.92

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.59

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.20

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MLPX и RSPG

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-79.98%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-12.18%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-23.06%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-28.44%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-73.17%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.67%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-25.47%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.11%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и RSPG

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 6.41%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.19%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

16.77%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

21.69%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

28.31%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

33.57%

-7.07%

Сравнение комиссий MLPX и RSPG

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и RSPG

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and RSPG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.19%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.41% vs 9.73% for RSPG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.41% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.94% for RSPG.

MLPX is categorized as MLPs, while RSPG is Energy Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор