PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPX returned 20.92%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-2.92%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between MLPX and PAVE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between MLPX and PAVE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPX и PAVE

Секторы
MLPX
PAVE

Энергетика

99.5%
0.2%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Энергетика

MLPX
99.5%
PAVE
0.2%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

MLPX

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

MLPX

-

PAVE

-

Здравоохранение

MLPX

-

PAVE

-

Промышленность

MLPX

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

MLPX

-

PAVE

-

Технологии

MLPX

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

MLPX vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.99

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.82

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.13

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.50

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.99

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.68

-0.33

Просадки

Сравнение просадок MLPX и PAVE

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-44.08%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.91%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-26.23%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-26.23%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-1.82%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-6.24%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.24%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и PAVE

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.41% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.42%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

15.17%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

18.84%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.60%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

24.38%

+2.12%

Сравнение комиссий MLPX и PAVE

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и PAVE

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and PAVE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, MLPX leads with 20.92% vs 17.39% for PAVE. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPX has performed better with a 20.92% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.77% for PAVE.

MLPX is categorized as MLPs, while PAVE is Utilities Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор