PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с MLPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both MLPs funds from Global X - MLPX tracks the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index while MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.41%/yr vs 6.22%/yr for MLPA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 12.41% против 6.22% соответственно.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и MLPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%

Correlation

The correlation between MLPX and MLPA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.87

The correlation between MLPX and MLPA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPX и MLPA

Секторы
MLPX
MLPA

Энергетика

99.5%
96.9%

Коммунальные услуги

0.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPX
99.5%
MLPA
96.9%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
MLPA
3.1%

Сырьевые материалы

MLPX

-

MLPA

-

Коммуникационные услуги

MLPX

-

MLPA

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

MLPA

-

Финансовые услуги

MLPX

-

MLPA

-

Здравоохранение

MLPX

-

MLPA

-

Промышленность

MLPX

-

MLPA

-

Недвижимость

MLPX

-

MLPA

-

Технологии

MLPX

-

MLPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

MLPX vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.37

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.96

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.97

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

5.99

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MLPX и MLPA

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-78.75%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.33%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-14.20%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.75%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-74.05%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-3.84%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-20.27%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.73%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и MLPA

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Global X MLP ETF (MLPA) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.50%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

8.47%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.00%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

18.21%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

27.47%

-0.97%

Сравнение комиссий MLPX и MLPA

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и MLPA

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности MLPA в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and MLPA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to MLPA (4.50%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs MLPA's -78.75%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.41% vs 6.22% for MLPA. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPA has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.41% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for MLPA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 4.15% for MLPX.

MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.46% for MLPA.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор