PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с HEWJ

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.12%/yr vs 17.30%/yr for HEWJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 21.97%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции MLPX уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 12.12% против 17.30% соответственно.

MLPX

1 день
0.51%
1 месяц
-6.92%
С начала года
21.97%
6 месяцев
24.86%
1 год
22.58%
3 года*
27.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
12.12%

HEWJ

1 день
2.28%
1 месяц
9.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.71%
1 год
58.27%
3 года*
29.10%
5 лет*
22.86%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.97%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		25.28%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between MLPX and HEWJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.39

The correlation between MLPX and HEWJ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и HEWJ

Секторы
MLPX
HEWJ

Энергетика

99.6%
0.9%

Коммунальные услуги

0.3%
0.9%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Финансовые услуги

-

17.4%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

23.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

23.3%

Энергетика

MLPX
99.6%
HEWJ
0.9%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
HEWJ
0.9%

Сырьевые материалы

MLPX

-

HEWJ
3.9%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

HEWJ
6.7%

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

HEWJ
11.1%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

HEWJ
3.2%

Финансовые услуги

MLPX

-

HEWJ
17.4%

Здравоохранение

MLPX

-

HEWJ
5.7%

Промышленность

MLPX

-

HEWJ
23.5%

Недвижимость

MLPX

-

HEWJ
1.8%

Технологии

MLPX

-

HEWJ
23.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM

Доходность на риск

MLPX vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPXHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.02

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.03

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.65

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

21.85

-15.13

MLPX vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPX и HEWJ

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-31.53%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-10.37%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-20.90%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.90%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-31.53%

-33.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

0.00%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-6.59%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.68%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и HEWJ

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 5.45%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.27%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

14.73%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

19.39%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

19.18%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

19.68%

+6.80%

Сравнение комиссий MLPX и HEWJ

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и HEWJ

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности HEWJ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.07%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.20%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and HEWJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (6.27%) compared to MLPX (5.45%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.30% vs 12.12% for MLPX. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.30% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

MLPX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 4.07% for HEWJ.

MLPX is categorized as MLPs, while HEWJ is Japan Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор