Сравнение MLPX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.14% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и EMO
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
MLPX vs. EMO — Ранг доходности на риск
MLPX
EMO
Сравнение MLPX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.44 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.67 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.11 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MLPX и EMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и EMO
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и EMO
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -95.06% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -18.81% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -28.59% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -93.02% | +28.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.90% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -32.26% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 6.23% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и EMO
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.53% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.68% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 21.67% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 26.82% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 41.42% | -14.83% |