PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с EIPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. MLPX is passively managed, while EIPI is actively managed. Over the past year, MLPX returned 22.94% vs 21.45% for EIPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MLPX charges 0.45%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 14.55%.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и EIPI

2026 (YTD)20252024
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%27.82%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between MLPX and EIPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.87

The correlation between MLPX and EIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPX и EIPI

Секторы
MLPX
EIPI

Энергетика

99.5%
62.8%

Коммунальные услуги

0.3%
31.0%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPX
99.5%
EIPI
62.8%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
EIPI
31.0%

Сырьевые материалы

MLPX

-

EIPI
0.7%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

EIPI

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

EIPI

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

EIPI

-

Финансовые услуги

MLPX

-

EIPI

-

Здравоохранение

MLPX

-

EIPI

-

Промышленность

MLPX

-

EIPI
5.5%

Недвижимость

MLPX

-

EIPI

-

Технологии

MLPX

-

EIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYNEIPI с BALT

Доходность на риск

MLPX vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.26

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.30

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.39

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

16.30

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EIPI равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.26

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.52

-1.17

Просадки

Сравнение просадок MLPX и EIPI

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-12.33%

-58.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-4.00%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-2.62%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-1.67%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.32%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и EIPI

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.59%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.30%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

9.55%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

13.08%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

13.08%

+13.42%

Сравнение комиссий MLPX и EIPI

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и EIPI

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности EIPI в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and EIPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to EIPI (3.59%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, MLPX leads with 22.94% vs 21.45% for EIPI. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 22.94% return vs 21.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 4.15% for MLPX.

MLPX is categorized as MLPs, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 1.11% for EIPI.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор