PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPX returned 20.92%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%22.21%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between MLPX and DTCR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MLPX and DTCR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPX и DTCR

Секторы
MLPX
DTCR

Энергетика

99.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Технологии

-

40.8%

Энергетика

MLPX
99.5%
DTCR

-

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
DTCR

-

Сырьевые материалы

MLPX

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

MLPX

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

DTCR

-

Финансовые услуги

MLPX

-

DTCR

-

Здравоохранение

MLPX

-

DTCR

-

Промышленность

MLPX

-

DTCR

-

Недвижимость

MLPX

-

DTCR
56.8%

Технологии

MLPX

-

DTCR
40.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

MLPX vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.90

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.71

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

6.61

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

20.78

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.90

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MLPX и DTCR

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-38.98%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-12.89%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-24.96%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-38.98%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-0.74%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-12.37%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.09%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и DTCR

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 6.41%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.16%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

16.92%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

21.84%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.83%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

21.90%

+4.60%

Сравнение комиссий MLPX и DTCR

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и DTCR

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and DTCR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, MLPX leads with 20.92% vs 15.53% for DTCR. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPX has performed better with a 20.92% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.72% for DTCR.

MLPX is categorized as MLPs, while DTCR is REIT. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор