PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPX returned 20.92%/yr vs 3.18%/yr for BOTZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between MLPX and BOTZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.40

The correlation between MLPX and BOTZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и BOTZ

Секторы
MLPX
BOTZ

Энергетика

99.5%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Энергетика

MLPX
99.5%
BOTZ
0.5%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
BOTZ
0.0%

Сырьевые материалы

MLPX

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

MLPX

-

BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

BOTZ
0.0%

Финансовые услуги

MLPX

-

BOTZ
0.9%

Здравоохранение

MLPX

-

BOTZ
9.0%

Промышленность

MLPX

-

BOTZ
48.6%

Недвижимость

MLPX

-

BOTZ

-

Технологии

MLPX

-

BOTZ
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

MLPX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.24

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.87

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.53

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

5.26

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.12

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MLPX и BOTZ

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-55.54%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-19.34%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-29.02%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-55.54%

+35.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-3.27%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-18.32%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.63%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и BOTZ

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 6.41%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.77%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

18.40%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

23.98%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

26.73%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

25.73%

+0.77%

Сравнение комиссий MLPX и BOTZ

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и BOTZ

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and BOTZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, MLPX leads with 20.92% vs 3.18% for BOTZ. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPX has performed better with a 20.92% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.59% for BOTZ.

MLPX is categorized as MLPs, while BOTZ is Robotics. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.68% for BOTZ.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор