PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с SMHB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).

MLPR и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и SMHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-2.38%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%59.32%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -2.38%.

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—

SMHB

1 день
2.54%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-6.07%
3 года*
4.53%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD

Сравнение комиссий MLPR и SMHB

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Доходность на риск

MLPR vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRSMHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.12

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.18

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.23

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

-0.61

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

-0.11

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.12

+1.05

Корреляция

Корреляция между MLPR и SMHB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и SMHB

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности SMHB в 22.87%

TTM20252024202320222021202020192018
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		22.87%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и SMHB

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и SMHB.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-90.30%

+41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-29.54%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-58.85%

+30.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-46.27%

+42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-37.10%

+28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

11.19%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и SMHB

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 4.93%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

14.24%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

29.84%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

50.14%

-22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

49.02%

-19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

66.99%

-32.98%