Сравнение MLPR с SCDL
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while SCDL tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 30.49%/yr vs 11.42%/yr for SCDL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 34.12%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 43.61%.
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 29.30%
- С начала года
- 43.61%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 34.12% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 39.69% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 43.61% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Correlation
The correlation between MLPR and SCDL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between MLPR and SCDL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. SCDL — Ранг доходности на риск
MLPR
SCDL
Сравнение MLPR c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 5.04 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 12.55 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и SCDL
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -34.87% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -10.19% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -32.79% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -34.87% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | 0.00% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -11.76% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.08% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и SCDL
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.09% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 15.50% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 21.76% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 29.04% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 28.79% | +4.89% |
Сравнение комиссий MLPR и SCDL
И MLPR, и SCDL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и SCDL
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and SCDL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.82%) compared to SCDL (8.09%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs SCDL's -34.87%.
On 5-year performance, MLPR leads with 30.49% vs 11.42% for SCDL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 30.49% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR and SCDL have the same expense ratio: 0.95% per year.
MLPR has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 0.00% for SCDL.
MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%).
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор