Сравнение MLPR с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
MLPR и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | -7.60% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и NRGU
И MLPR, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MLPR vs. NRGU — Ранг доходности на риск
MLPR
NRGU
Сравнение MLPR c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.48 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.29 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.64 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и NRGU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и NRGU
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и NRGU
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -57.50% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -55.24% | +30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -17.40% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -25.38% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 27.12% | -16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и NRGU
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 23.31% | -18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 50.27% | -36.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 88.18% | -60.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 87.12% | -57.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 87.12% | -53.12% |