Сравнение MLPR с HDLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB).
MLPR и HDLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и HDLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.63% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | 4.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у HDLB с доходностью 15.23%.
MLPR
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и HDLB
MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Доходность на риск
MLPR vs. HDLB — Ранг доходности на риск
MLPR
HDLB
Сравнение MLPR c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.89 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.12 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и HDLB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и HDLB
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности HDLB в 11.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.27% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и HDLB
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и HDLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -78.70% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -20.94% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -43.81% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -9.81% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -27.92% | +18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 6.26% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 8.40% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 20.47% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 32.76% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 30.43% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 43.94% | -9.94% |