Сравнение MLPR с HDLB
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both Leveraged Equities funds from UBS - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 25.58%/yr vs 12.53%/yr for HDLB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у HDLB с доходностью 12.54%.
MLPR
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.85% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.54% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | 12.86% |
Correlation
The correlation between MLPR and HDLB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between MLPR and HDLB shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. HDLB — Ранг доходности на риск
MLPR
HDLB
Сравнение MLPR c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.12 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 2.52 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и HDLB
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -78.70% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -16.17% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -22.46% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -43.81% | +15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -11.92% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -27.33% | +18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 7.15% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 8.29%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.49% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 19.68% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 27.28% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 30.69% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.71% | 43.52% | -9.81% |
Сравнение комиссий MLPR и HDLB
MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и HDLB
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности HDLB в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.27% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.36% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and HDLB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (9.49%) compared to MLPR (8.29%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, MLPR leads with 25.58% vs 12.53% for HDLB. On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 25.58% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 9.36% for MLPR.
MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 1.65% for HDLB.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор