Сравнение MLPR с ARMG
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MLPR is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, MLPR returned 32.42% vs 510.84% for ARMG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 936.32%.
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 261.28%
- С начала года
- 936.32%
- 6 месяцев
- 526.62%
- 1 год
- 510.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 0.80% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 936.32% | -61.80% |
Correlation
The correlation between MLPR and ARMG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between MLPR and ARMG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MLPR
ARMG
Сравнение MLPR c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 7.56 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 13.34 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.96 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и ARMG
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -80.28% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -68.13% | +54.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | 0.00% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -53.04% | +44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 38.55% | -34.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и ARMG
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 8.12%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 64.57%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 64.57% | -56.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 103.90% | -89.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 130.31% | -109.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 138.30% | -108.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 138.30% | -104.55% |
Сравнение комиссий MLPR и ARMG
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и ARMG
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности ARMG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.47% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and ARMG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (64.57%) compared to MLPR (8.12%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 510.84% vs 32.42% for MLPR. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 510.84% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.47% for ARMG.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор