Сравнение MLPQ.L с XLES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L).
MLPQ.L и XLES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и XLES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 15.58% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 33.70% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | -35.86% | 7.12% | -13.56% | -9.61% |
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 33.70%. За последние 10 лет акции MLPQ.L уступали акциям XLES.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.34% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 10.23%
XLES.L
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 33.70%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPQ.L и XLES.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
XLES.L
Сравнение MLPQ.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.09 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.49 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.89 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 5.19 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.09 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MLPQ.L и XLES.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и XLES.L
Ни MLPQ.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и XLES.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и XLES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPQ.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -72.10% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -19.47% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -28.55% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -67.55% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -6.02% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -20.57% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 4.31% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и XLES.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.97% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 15.07% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 23.49% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 26.61% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 28.37% | -0.45% |