Сравнение MLPNX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.35% против 10.94% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и VADDX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
MLPNX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
MLPNX
VADDX
Сравнение MLPNX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 4.21 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.48 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и VADDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и VADDX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и VADDX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -60.12% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -12.61% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -21.58% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -39.39% | -44.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.99% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -7.03% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.80% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 4.22%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.48% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.88% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 17.25% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 16.30% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 18.54% | +17.44% |