Сравнение MLPNX с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -15.57% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и PFFA
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
MLPNX vs. PFFA — Ранг доходности на риск
MLPNX
PFFA
Сравнение MLPNX c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.95 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 2.82 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.53 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и PFFA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и PFFA
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и PFFA
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -70.52% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -8.54% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -22.70% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.01% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -6.77% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.43% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и PFFA
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.52% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 5.31% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 10.02% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 11.49% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 32.17% | +3.81% |