Сравнение MLPNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MLPNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.35% против 14.06% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и SPY
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MLPNX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MLPNX
SPY
Сравнение MLPNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.53 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 7.27 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.70 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и SPY
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и SPY
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -55.19% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -12.05% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -24.50% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -33.72% | -49.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.53% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -9.09% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 2.54% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и SPY
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 4.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.35% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 9.50% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 19.06% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 17.06% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 17.92% | +18.06% |