Сравнение MLPNX с RYEIX
MLPNX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund) and RYEIX (Rydex Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLPNX returned 10.28%/yr vs 6.68%/yr for RYEIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPNX charges 1.34%/yr vs 1.36%/yr for RYEIX.
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и RYEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.68% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 24.88%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 10.28%
RYEIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 31.02%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам MLPNX и RYEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 25.47% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 35.81% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
Correlation
The correlation between MLPNX and RYEIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between MLPNX and RYEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPNX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск
MLPNX
RYEIX
Сравнение MLPNX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | RYEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 5.63 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 17.55 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.81 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.66 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и RYEIX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, примерно равная максимальной просадке RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и RYEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPNX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -83.50% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.74% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -26.94% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -26.94% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -74.93% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -2.86% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.51% | -28.62% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.12% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и RYEIX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Rydex Energy Fund (RYEIX) имеют волатильность 6.85% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPNX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.66% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 14.99% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 19.58% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 26.46% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 31.83% | +3.96% |
Сравнение комиссий MLPNX и RYEIX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и RYEIX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности RYEIX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.56% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.85% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
MLPNX and RYEIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPNX has higher volatility (6.85%) compared to RYEIX (6.66%). In terms of maximum drawdown, MLPNX dropped -87.31% vs RYEIX's -83.50%.
RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPNX и RYEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор