Сравнение MLPNX с RYEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).
MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPNX и RYEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPNX и RYEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 23.30% | 4.56% | 47.50% | 25.29% | 38.54% | 55.22% | -45.69% | 8.98% | -20.95% | -0.65% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 36.84% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 13.35% против 8.01% соответственно.
MLPNX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 32.44%
- 10 лет*
- 13.35%
RYEIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 36.84%
- 6 месяцев
- 35.67%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 20.59%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPNX и RYEIX
MLPNX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.
Доходность на риск
MLPNX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск
MLPNX
RYEIX
Сравнение MLPNX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPNX | RYEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.74 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.23 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.21 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 7.88 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPNX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.74 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.78 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MLPNX и RYEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPNX и RYEIX
Дивидендная доходность MLPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности RYEIX в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPNX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund | 4.51% | 5.31% | 4.14% | 5.58% | 6.44% | 8.34% | 21.57% | 13.90% | 13.34% | 20.56% | 7.75% | 9.09% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.83% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок MLPNX и RYEIX
Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, примерно равная максимальной просадке RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и RYEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPNX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -83.50% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -20.09% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.27% | -26.94% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -74.93% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.13% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -28.77% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 5.65% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPNX и RYEIX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 4.22%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPNX | RYEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.67% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 13.97% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 25.11% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 26.72% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 31.87% | +4.11% |