PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPNX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPNX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MLPNX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPNX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPNX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund		23.30%4.56%47.50%25.29%38.54%55.22%-45.69%8.98%-20.95%-0.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MLPNX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MLPNX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.35% против 12.24% соответственно.

MLPNX

1 день
-1.28%
1 месяц
0.90%
С начала года
23.30%
6 месяцев
27.08%
1 год
17.04%
3 года*
31.75%
5 лет*
32.44%
10 лет*
13.35%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MLPNX:
MLPNX с MDTMLPNX с PFFAMLPNX с SPYMLPNX с FMGIXMLPNX с PSPFXMLPNX с RYEIXMLPNX с ACSTX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MLPNX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPNX
Ранг доходности на риск MLPNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPNX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.41

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

6.61

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPNX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPNX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPNX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.61

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между MLPNX и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MLPNX и ^GSPC

Максимальная просадка MLPNX за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPNX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPNX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-56.78%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-12.14%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-25.43%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-33.92%

-49.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-5.78%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-10.75%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

2.60%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPNX и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund (MLPNX) составляет 4.22%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MLPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPNX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.37%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.55%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

18.33%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

16.90%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

18.05%

+17.93%