Сравнение MLPLX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
MLPLX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 февр. 2012 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности MLPLX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPLX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 24.85% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | -46.03% | 8.79% | -21.09% | -11.18% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPLX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции MLPLX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.69% соответственно.
MLPLX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 28.08%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- 12.01%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPLX и VADAX
MLPLX берет комиссию в 17.25%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
MLPLX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
MLPLX
VADAX
Сравнение MLPLX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPLX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 4.10 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPLX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.46 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MLPLX и VADAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPLX и VADAX
Дивидендная доходность MLPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.78% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок MLPLX и VADAX
Максимальная просадка MLPLX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPLX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPLX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -60.27% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -12.61% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -21.74% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.02% | -39.32% | -45.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.01% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -7.13% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.80% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPLX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) составляет 4.20%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что MLPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPLX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.47% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 8.87% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 17.25% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 16.30% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 18.54% | +17.25% |