Сравнение MLPFX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
MLPFX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPFX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPFX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 20.14% | 8.22% | 29.99% | 22.47% | 21.84% | 39.44% | -25.43% | 6.90% | -9.63% | -4.02% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPFX показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPFX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции VADDX немного отстают с 10.94%.
MLPFX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 11.36%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPFX и VADDX
MLPFX берет комиссию в 10.29%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
MLPFX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
MLPFX
VADDX
Сравнение MLPFX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPFX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.74 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.93 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.21 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.74 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.48 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MLPFX и VADDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPFX и VADDX
Дивидендная доходность MLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 5.25% | 6.11% | 5.29% | 6.54% | 7.34% | 8.29% | 13.36% | 10.42% | 10.09% | 8.35% | 7.41% | 7.84% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPFX и VADDX
Максимальная просадка MLPFX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPFX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -60.12% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.61% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -21.58% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.18% | -39.39% | -32.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -5.99% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -7.03% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.80% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPFX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) составляет 3.71%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPFX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.48% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.88% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 17.25% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.30% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 18.54% | +6.54% |