PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPFX с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPFX с HMSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).

MLPFX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPFX и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPFX и HMSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A		20.14%8.22%29.99%22.47%21.84%39.44%-25.43%6.90%-13.11%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		17.51%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%

Доходность по периодам

С начала года, MLPFX показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у HMSFX с доходностью 17.51%.

MLPFX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.56%
С начала года
20.14%
6 месяцев
22.49%
1 год
19.91%
3 года*
26.35%
5 лет*
24.42%
10 лет*
11.36%

HMSFX

1 день
-0.67%
1 месяц
4.04%
С начала года
17.51%
6 месяцев
18.36%
1 год
8.02%
3 года*
24.20%
5 лет*
23.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с MLPFX:
MLPFX с MLPLXMLPFX с MLPAXMLPFX с EMOMLPFX с NMLMLPFX с MLPDXMLPFX с ACEIXMLPFX с ACSTX
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPAXHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPDX

Сравнение комиссий MLPFX и HMSFX

MLPFX берет комиссию в 10.29%, что несколько больше комиссии HMSFX в 1.75%.

MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class

Доходность на риск

MLPFX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPFX
Ранг доходности на риск MLPFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPFX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPFXHMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.42

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.65

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.53

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

0.88

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPFX vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPFX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HMSFX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPFX и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPFXHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.42

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между MLPFX и HMSFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPFX и HMSFX

Дивидендная доходность MLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности HMSFX в 7.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A		5.25%6.11%5.29%6.54%7.34%8.29%13.36%10.42%10.09%8.35%7.41%7.84%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.72%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPFX и HMSFX

Максимальная просадка MLPFX за все время составила -76.01%, что больше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPFX и HMSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPFXHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-68.50%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-15.26%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-21.17%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.89%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-12.63%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

9.17%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPFX и HMSFX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) составляет 3.71%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что MLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPFXHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.26%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.31%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

19.31%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

20.25%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

29.61%

-4.53%