PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPFX с MLPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPFX с MLPLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX).

MLPFX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. MLPLX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPFX и MLPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPFX и MLPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A		20.14%8.22%29.99%22.47%21.84%39.44%-25.43%6.90%-9.63%-4.02%
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		24.85%4.36%47.10%25.02%38.31%55.18%-46.03%8.79%-21.09%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, MLPFX показывает доходность 20.14%, что значительно ниже, чем у MLPLX с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции MLPFX уступали акциям MLPLX по среднегодовой доходности: 11.36% против 12.01% соответственно.

MLPFX

1 день
-0.93%
1 месяц
2.56%
С начала года
20.14%
6 месяцев
22.49%
1 год
19.91%
3 года*
26.35%
5 лет*
24.42%
10 лет*
11.36%

MLPLX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.13%
С начала года
24.85%
6 месяцев
28.08%
1 год
19.00%
3 года*
32.02%
5 лет*
33.16%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A

Часто сравнивают с MLPFX:
MLPFX с MLPAXMLPFX с EMOMLPFX с NMLMLPFX с MLPDXMLPFX с MSIGXMLPFX с OPPAXMLPFX с VADDX
Часто сравнивают с MLPLX:
MLPLX с HMSFXMLPLX с MLPAXMLPLX с MLPDXMLPLX с EMOMLPLX с NMLMLPLX с TYGMLPLX с IVNQX

Сравнение комиссий MLPFX и MLPLX

MLPFX берет комиссию в 10.29%, что меньше комиссии MLPLX в 17.25%.

MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A

Доходность на риск

MLPFX vs. MLPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPFX
Ранг доходности на риск MLPFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MLPLX
Ранг доходности на риск MLPLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPFX c MLPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPFXMLPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.86

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

2.19

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPFX vs. MLPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPFX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MLPLX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPFX и MLPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPFXMLPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.86

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.19

+0.18

Корреляция

Корреляция между MLPFX и MLPLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPFX и MLPLX

Дивидендная доходность MLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности MLPLX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPFX
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A		5.25%6.11%5.29%6.54%7.34%8.29%13.36%10.42%10.09%8.35%7.41%7.84%
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A		4.78%5.70%4.42%5.92%6.79%8.75%22.54%14.33%13.67%9.68%7.88%9.20%

Просадки

Сравнение просадок MLPFX и MLPLX

Максимальная просадка MLPFX за все время составила -76.01%, что меньше максимальной просадки MLPLX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPFX и MLPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPFXMLPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.01%

-88.76%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-18.61%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-27.21%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.18%

-85.02%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.09%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-29.30%

+16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

8.17%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPFX и MLPLX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) составляет 3.71%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что MLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPFXMLPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.20%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

11.08%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

22.04%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

25.38%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

35.79%

-10.71%