Сравнение MLPFX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
MLPFX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPFX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPFX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 20.14% | 8.22% | 29.99% | 22.47% | 21.84% | 39.44% | -25.43% | 6.90% | -9.63% | -4.02% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 20.88% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPFX показывает доходность 20.14%, а EMO немного выше – 20.88%. За последние 10 лет акции MLPFX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.52% соответственно.
MLPFX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 11.36%
EMO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPFX и EMO
MLPFX берет комиссию в 10.29%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
MLPFX vs. EMO — Ранг доходности на риск
MLPFX
EMO
Сравнение MLPFX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPFX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 3.23 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPFX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 1.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.12 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MLPFX и EMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPFX и EMO
Дивидендная доходность MLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности EMO в 8.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPFX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A | 5.25% | 6.11% | 5.29% | 6.54% | 7.34% | 8.29% | 13.36% | 10.42% | 10.09% | 8.35% | 7.41% | 7.84% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.11% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок MLPFX и EMO
Максимальная просадка MLPFX за все время составила -76.01%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPFX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPFX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.01% | -95.06% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -18.81% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -28.59% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.18% | -93.02% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.55% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -32.27% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 6.22% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPFX и EMO
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class A (MLPFX) составляет 3.71%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что MLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPFX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.63% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 11.12% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 21.39% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 26.78% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 41.41% | -16.33% |