Сравнение MLPDX с VDE
MLPDX (Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both funds - MLPDX is a MLPs fund actively managed by Invesco, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. MLPDX is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 10 years, MLPDX returned 9.86%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPDX charges 9.02%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности MLPDX и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPDX показывает доходность 19.49%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPDX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции VDE немного отстают с 9.47%.
MLPDX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 9.86%
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам MLPDX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 19.49% | 7.69% | 24.00% | 20.32% | 25.11% | 44.69% | -25.75% | 18.07% | -13.12% | -8.61% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between MLPDX and VDE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between MLPDX and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPDX vs. VDE — Ранг доходности на риск
MLPDX
VDE
Сравнение MLPDX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPDX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.13 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 12.11 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPDX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MLPDX и VDE
Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPDX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -74.20% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.80% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | -21.41% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -26.58% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.90% | -69.29% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.27% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -19.96% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.02% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPDX и VDE
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPDX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.99% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 16.27% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 20.34% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 26.40% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 29.93% | -4.17% |
Сравнение комиссий MLPDX и VDE
MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPDX и VDE
Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VDE в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 6.70% | 7.51% | 6.42% | 7.72% | 8.49% | 9.74% | 17.44% | 17.48% | 13.70% | 10.99% | 10.00% | 11.12% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
MLPDX and VDE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.99%) compared to MLPDX (4.90%). In terms of maximum drawdown, MLPDX dropped -77.09% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPDX и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор