Сравнение MLPDX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности MLPDX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPDX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 17.08% | 7.69% | 24.00% | 20.32% | 25.11% | 44.69% | -25.75% | 18.07% | -13.12% | -8.61% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPDX показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции MLPDX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.47% соответственно.
MLPDX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 12.41%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPDX и VADAX
MLPDX берет комиссию в 9.02%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
MLPDX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
MLPDX
VADAX
Сравнение MLPDX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPDX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 3.23 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.45 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MLPDX и VADAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPDX и VADAX
Дивидендная доходность MLPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPDX Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A | 6.63% | 7.51% | 6.42% | 7.72% | 8.49% | 9.74% | 17.44% | 17.48% | 13.70% | 10.99% | 10.00% | 11.12% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок MLPDX и VADAX
Максимальная просадка MLPDX за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPDX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -60.27% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.61% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -21.74% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.90% | -39.32% | -33.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -7.89% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -7.13% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.78% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPDX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) составляет 3.39%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что MLPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPDX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.76% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.70% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 17.17% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.27% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 18.53% | +7.42% |