PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Global X - MLPD tracks the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index while XYLD tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 17.66% for XYLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPD показывает доходность 5.20%, а XYLD немного ниже – 4.96%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и XYLD

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%13.20%

Correlation

The correlation between MLPD and XYLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.28

Over the past year, the correlation between MLPD and XYLD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPD и XYLD

Секторы
MLPD
XYLD

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

MLPD
100.0%
XYLD
3.5%

Сырьевые материалы

MLPD

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

XYLD
4.9%

Финансовые услуги

MLPD

-

XYLD
11.8%

Здравоохранение

MLPD

-

XYLD
8.5%

Промышленность

MLPD

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

MLPD

-

XYLD
1.9%

Технологии

MLPD

-

XYLD
35.6%

Коммунальные услуги

MLPD

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

MLPD vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.71

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.87

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.35

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

17.84

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.60

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MLPD и XYLD

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-33.46%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-5.29%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.15%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.72%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.99%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и XYLD

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.88%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.37%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

6.55%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

11.22%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

14.21%

-2.81%

Сравнение комиссий MLPD и XYLD

И MLPD, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и XYLD

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and XYLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 17.66% vs 15.24% for MLPD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 17.66% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD and XYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 10.52% for XYLD.

MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор