PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с IBMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с IBMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 6.34% for IBMT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for IBMT.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и IBMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у IBMT с доходностью 0.19%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и IBMT

2026 (YTD)2025
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%10.35%
IBMT
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF		0.19%7.26%

Correlation

The correlation between MLPD and IBMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с IBMT:
IBMT с BPHIBMT с BESFIBMT с ZMUNIBMT с UNHUIBMT с IBMNIBMT с MUBIBMT с TLT

Доходность на риск

MLPD vs. IBMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBMT
Ранг доходности на риск IBMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c IBMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDIBMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.05

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.38

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.06

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

6.13

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. IBMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMT равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и IBMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDIBMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.63

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MLPD и IBMT

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки IBMT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и IBMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDIBMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-3.18%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-3.10%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.65%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.74%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.04%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и IBMT

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDIBMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.78%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

2.06%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

3.11%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

3.86%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

3.86%

+7.54%

Сравнение комиссий MLPD и IBMT

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBMT в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и IBMT

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности IBMT в 3.65%

ПозицияTTM20252024
IBMT
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF		3.65%2.98%0.00%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and IBMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to IBMT (0.78%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs IBMT's -3.18%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.24% vs 6.34% for IBMT. On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMT has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.24% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 3.65% for IBMT.

MLPD is categorized as Derivative Income, while IBMT is Municipal Bonds. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.18% for IBMT.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и IBMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор