Сравнение MLPD с MLPI
MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. MLPD is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности MLPD и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
MLPD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 6.80% | 1.20% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between MLPD and MLPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD vs. MLPI — Ранг доходности на риск
MLPD
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPD c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPD | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPD и MLPI
Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -5.38% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.91% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.58% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 13.25% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 13.25% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 13.25% | -2.03% |
Сравнение комиссий MLPD и MLPI
MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD и MLPI
Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.37% | 13.45% | 6.68% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD and MLPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPD has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 7.10% for MLPI.
MLPD is categorized as Derivative Income, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Global X and NEOS. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для MLPD и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор