Сравнение MLPD с MLPI
MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. MLPD is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности MLPD и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
MLPD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 5.20% | 1.59% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between MLPD and MLPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD vs. MLPI — Ранг доходности на риск
MLPD
MLPI
Сравнение MLPD c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 3.49 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD и MLPI
Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -5.38% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -3.84% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.27% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 13.05% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.05% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.05% | -1.65% |
Сравнение комиссий MLPD и MLPI
MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD и MLPI
Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.44% | 13.45% | 6.68% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD and MLPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPD is categorized as Derivative Income, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для MLPD и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор