PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с IYRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both Derivative Income funds - MLPD tracks the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index while IYRI tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 8.34% for IYRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 4.08%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и IYRI

2026 (YTD)2025
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.29%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		4.08%7.95%

Correlation

The correlation between MLPD and IYRI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.28

The correlation between MLPD and IYRI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и IYRI

Секторы
MLPD
IYRI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MLPD
100.0%
IYRI

-

Сырьевые материалы

MLPD

-

IYRI
1.3%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

IYRI

-

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

IYRI

-

Финансовые услуги

MLPD

-

IYRI

-

Здравоохранение

MLPD

-

IYRI

-

Промышленность

MLPD

-

IYRI

-

Недвижимость

MLPD

-

IYRI
98.0%

Технологии

MLPD

-

IYRI

-

Коммунальные услуги

MLPD

-

IYRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с HYTIMLPD с EFASMLPD с IAUI
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

MLPD vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.81

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.16

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.11

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

4.00

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.81

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.68

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MLPD и IYRI

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-12.12%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-7.53%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.17%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.72%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.09%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и IYRI

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеют волатильность 2.91% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.03%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

7.17%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

10.31%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

13.07%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

13.07%

-1.67%

Сравнение комиссий MLPD и IYRI

MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и IYRI

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности IYRI в 11.27%

ПозицияTTM20252024
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.27%11.72%0.00%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and IYRI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.03%) compared to MLPD (2.91%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.24% vs 8.34% for IYRI. On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.24% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 11.27% for IYRI.

MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.68% for IYRI.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор