PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Infrastructure Equities fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. MLPD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, MLPD returned 10.75% vs 11.45% for JEPI. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

MLPD

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
2.12%
С начала года
4.72%
1 год
10.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.67%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

MLPD

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
$375.93K$302.27K$284.66K

Сравнение доходности по годам MLPD и JEPI

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		4.72%11.77%9.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%6.82%

Correlation

The correlation between MLPD and JEPI is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г.

0.26

Over the past year, the correlation between MLPD and JEPI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPD и JEPI

Секторы
MLPD
JEPI

Финансовые услуги

102.5%
8.9%

Энергетика

100.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

12.9%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Финансовые услуги

MLPD
102.5%
JEPI
8.9%

Энергетика

MLPD
100.0%
JEPI
2.6%

Сырьевые материалы

MLPD

-

JEPI
1.6%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

JEPI
6.1%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

JEPI
9.8%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

JEPI
7.7%

Здравоохранение

MLPD

-

JEPI
12.9%

Промышленность

MLPD

-

JEPI
11.2%

Недвижимость

MLPD

-

JEPI
2.6%

Технологии

MLPD

-

JEPI
15.4%

Коммунальные услуги

MLPD

-

JEPI
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IBMTMLPD с IYRIMLPD с VYMI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

MLPD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MLPD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.44

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.10

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.72

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

4.88

+2.09

MLPD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPD и JEPI

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-13.71%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-6.68%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

0.00%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-2.13%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.35%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и JEPI

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.20% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.22%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

6.38%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

8.01%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

11.11%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

10.73%

+0.44%

Сравнение комиссий MLPD и JEPI

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и JEPI

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.90%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and JEPI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.22%) compared to MLPD (2.20%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 11.45% vs 10.75% for MLPD. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 11.45% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.90%, compared with 7.96% for JEPI.

MLPD is categorized as Infrastructure Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор