PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. MLPD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 7.70% for JEPI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и JEPI

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%6.61%

Correlation

The correlation between MLPD and JEPI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.31

The correlation between MLPD and JEPI shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и JEPI

Секторы
MLPD
JEPI

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Энергетика

MLPD
100.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

MLPD

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

JEPI
9.6%

Финансовые услуги

MLPD

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

MLPD

-

JEPI
14.1%

Промышленность

MLPD

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

MLPD

-

JEPI
3.5%

Технологии

MLPD

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

MLPD

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFASMLPD с IAUI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MLPD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.99

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.47

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.16

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

3.73

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.99

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.01

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MLPD и JEPI

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-13.71%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-6.68%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-4.83%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.12%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.07%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и JEPI

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.35%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

6.07%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

7.85%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

11.06%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

10.80%

+0.60%

Сравнение комиссий MLPD и JEPI

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и JEPI

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and JEPI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.24% vs 7.70% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.24% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 8.27% for JEPI.

MLPD is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.35% for JEPI.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор