- ISIN
- US37960A4792
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 7 мая 2024 г.
- Категория
- Infrastructure Equities, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe MLPX ATM BuyWrite Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $31M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $302.27K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции MLPD — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) показал доход в 4.72% с начала года и 10.75% за последние 12 месяцев.
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MLPD по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MLPD закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.76% | 0.81% | 0.14% | -2.00% | 2.34% | 0.51% | -1.50% | 4.72% | ||||
| 2025 | -2.03% | 1.50% | 1.49% | -3.19% | 3.06% | 3.57% | 1.56% | 1.69% | 2.24% | -3.86% | 4.03% | 1.49% | 11.77% |
| 2024 | 0.13% | 1.84% | 0.99% | 2.03% | 0.45% | 1.86% | 2.77% | -0.96% | 9.42% |
Метрики бенчмарка
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF has an annualized alpha of 4.80%, beta of 0.37, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2024.
- This ETF captured 25.45% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -45.94%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.28 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.28 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.80%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 25.45%
- Участие в снижении
- -45.94%
Комиссия
Комиссия MLPD составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLPD имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.50 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 10.58 | -3.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.36 | $1.71 |
Дивидендный доход | 13.90% | 13.45% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.20 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $1.72 | ||||
| 2025 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.23 | $0.26 | $0.22 | $0.22 | $0.74 | $3.36 |
| 2024 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.25 | $0.23 | $0.20 | $0.26 | $0.26 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF показал максимальную просадку в 12.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.90%апр. 2025 г. | 5d | 1mo 26d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.04%март 2025 г. | 1mo 13d | 27d | 2mo 10dянв. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.80%нояб. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo | 2mo 6dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.63%авг. 2024 г. | 13d | 10d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.84%апр. 2026 г. | 25d | 24d | 1mo 19dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MLPD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -56.78% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -9.10% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.17% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -10.69% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.14% | -0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLPD
Добавьте Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLPD