PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 157.20% for SMH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и SMH

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%9.87%

Correlation

The correlation between MLPD and SMH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.22

The correlation between MLPD and SMH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и SMH

Секторы
MLPD
SMH

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

MLPD
100.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

MLPD

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

MLPD

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

SMH

-

Финансовые услуги

MLPD

-

SMH

-

Здравоохранение

MLPD

-

SMH

-

Промышленность

MLPD

-

SMH

-

Недвижимость

MLPD

-

SMH

-

Технологии

MLPD

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

MLPD

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MLPD vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
5.19

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
5.22

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.72

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

10.59

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

40.63

-30.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

5.19

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.34

+0.81

Просадки

Сравнение просадок MLPD и SMH

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-84.96%

+72.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-14.93%

+10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-41.09%

+39.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.89%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и SMH

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.91%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

11.47%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

24.29%

-18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

30.56%

-23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

35.01%

-23.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

32.57%

-21.17%

Сравнение комиссий MLPD и SMH

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и SMH

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and SMH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to MLPD (2.91%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 157.20% vs 15.24% for MLPD. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 157.20% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 0.17% for SMH.

MLPD is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор