PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с VYMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 15.24% vs 30.23% for VYMI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.31%.

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-1.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.77%
1 год
30.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и VYMI

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%11.77%9.42%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.31%38.05%1.24%

Correlation

The correlation between MLPD and VYMI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.29

The correlation between MLPD and VYMI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и VYMI

Секторы
MLPD
VYMI

Энергетика

100.0%
9.5%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Финансовые услуги

-

41.9%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Энергетика

MLPD
100.0%
VYMI
9.5%

Сырьевые материалы

MLPD

-

VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

VYMI
7.0%

Финансовые услуги

MLPD

-

VYMI
41.9%

Здравоохранение

MLPD

-

VYMI
6.6%

Промышленность

MLPD

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

MLPD

-

VYMI
1.3%

Технологии

MLPD

-

VYMI
4.3%

Коммунальные услуги

MLPD

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

MLPD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.35

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.20

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.99

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

11.80

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.65

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MLPD и VYMI

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-40.00%

+27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-10.14%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.40%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.31%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.57%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и VYMI

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.04%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

10.73%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

12.94%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

14.84%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

16.87%

-5.47%

Сравнение комиссий MLPD и VYMI

MLPD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и VYMI

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности VYMI в 3.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.44%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and VYMI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.04%) compared to MLPD (2.91%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs VYMI's -40.00%.

On 1-year performance, VYMI leads with 30.23% vs 15.24% for MLPD. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 30.23% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 3.44% for VYMI.

MLPD is categorized as Derivative Income, while VYMI is Dividend. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор