Сравнение MLPD с IAUI
MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both Derivative Income funds. MLPD is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, MLPD returned 15.13% vs 12.83% for IAUI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности MLPD и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
MLPD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 5.90% | 9.99% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
Correlation
The correlation between MLPD and IAUI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD vs. IAUI — Ранг доходности на риск
MLPD
IAUI
Сравнение MLPD c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPD | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.63 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 1.87 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPD и IAUI
Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -20.43% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -20.43% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -19.97% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.13% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 6.86% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD и IAUI
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 3.38%, в то время как у NEOS Gold High Income ETF (IAUI) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.78% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 19.82% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 21.42% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 21.06% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 21.06% | -9.71% |
Сравнение комиссий MLPD и IAUI
MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD и IAUI
Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что меньше доходности IAUI в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% | 0.00% |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 13.48% | 13.45% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD and IAUI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUI has higher volatility (7.78%) compared to MLPD (3.38%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs IAUI's -20.43%.
On 1-year performance, MLPD leads with 15.13% vs 12.83% for IAUI. On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.13% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 13.48% for MLPD.
They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.78% for IAUI.
MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPD и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор