PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с HYBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. MLPD is passively managed, while HYBI is actively managed. Over the past year, MLPD returned 16.71% vs 7.29% for HYBI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.70%.

MLPD

1 день
0.87%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.11%
6 месяцев
7.19%
1 год
16.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и HYBI

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		6.11%11.77%3.67%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.70%6.97%-0.48%

Correlation

The correlation between MLPD and HYBI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.24

The correlation between MLPD and HYBI shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD и HYBI

Секторы
MLPD
HYBI

Энергетика

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

MLPD
100.0%
HYBI
3.6%

Сырьевые материалы

MLPD

-

HYBI
1.8%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

HYBI
11.2%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

HYBI
10.1%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

HYBI
4.9%

Финансовые услуги

MLPD

-

HYBI
11.8%

Здравоохранение

MLPD

-

HYBI
8.5%

Промышленность

MLPD

-

HYBI
8.3%

Недвижимость

MLPD

-

HYBI
1.9%

Технологии

MLPD

-

HYBI
35.6%

Коммунальные услуги

MLPD

-

HYBI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с HYTIMLPD с IYRIMLPD с VYMI
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO

Доходность на риск

MLPD vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPDHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.28

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.49

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.13

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

16.80

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPDHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.99

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MLPD и HYBI

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-4.68%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-1.43%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.11%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.62%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.44%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и HYBI

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что MLPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.98%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

2.13%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

3.22%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

4.93%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

4.93%

+6.47%

Сравнение комиссий MLPD и HYBI

MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и HYBI

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности HYBI в 8.36%

ПозицияTTM20252024
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.36%8.48%2.21%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.33%13.45%6.68%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and HYBI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (3.04%) compared to HYBI (0.98%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, MLPD leads with 16.71% vs 7.29% for HYBI. On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 16.71% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.

MLPD has the higher dividend yield at 13.33%, compared with 8.36% for HYBI.

MLPD is categorized as Derivative Income, while HYBI is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.68% for HYBI.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор