PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPD с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD returned 14.11% vs 26.34% for FTQI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MLPD charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

MLPD

1 день
-0.10%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.80%
1 год
14.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD и FTQI

2026 (YTD)20252024
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		6.80%11.77%9.42%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%11.00%

Correlation

The correlation between MLPD and FTQI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г.

0.26

Over the past year, the correlation between MLPD and FTQI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPD и FTQI

Секторы
MLPD
FTQI

Финансовые услуги

102.5%
5.5%

Энергетика

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

MLPD
102.5%
FTQI
5.5%

Энергетика

MLPD
100.0%
FTQI
2.3%

Сырьевые материалы

MLPD

-

FTQI
1.4%

Коммуникационные услуги

MLPD

-

FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

MLPD

-

FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

MLPD

-

FTQI
6.2%

Здравоохранение

MLPD

-

FTQI
6.0%

Промышленность

MLPD

-

FTQI
4.1%

Недвижимость

MLPD

-

FTQI
1.3%

Технологии

MLPD

-

FTQI
49.4%

Коммунальные услуги

MLPD

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с BSMVMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с HYTIMLPD с IBMTMLPD с IYRI
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

MLPD vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPDFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.43

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.37

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.24

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

20.07

-10.81

MLPD vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPD и FTQI

Максимальная просадка MLPD за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPDFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-19.42%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-6.24%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.85%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.73%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD и FTQI

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) составляет 2.15%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что MLPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPDFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.92%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

8.83%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

10.87%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

14.82%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

12.98%

-1.76%

Сравнение комиссий MLPD и FTQI

MLPD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD и FTQI

Дивидендная доходность MLPD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.37%13.45%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD and FTQI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (2.92%) compared to MLPD (2.15%). In terms of maximum drawdown, MLPD dropped -12.90% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 14.11% for MLPD. On fees, MLPD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MLPD has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

MLPD has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 10.92% for FTQI.

MLPD is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for MLPD and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор