Сравнение MLPB с SCMB
MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPB returned 22.00%/yr vs 3.03%/yr for SCMB. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности MLPB и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPB показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.13%.
MLPB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 8.59%
SCMB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPB и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 23.17% | 7.40% | 25.53% | 22.01% | 6.15% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.13% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 2.88% |
Correlation
The correlation between MLPB and SCMB is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.00 |
The correlation between MLPB and SCMB shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPB vs. SCMB — Ранг доходности на риск
MLPB
SCMB
Сравнение MLPB c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPB | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.26 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.54 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPB и SCMB
Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPB | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -6.13% | -65.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -2.92% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -5.57% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.81% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -1.30% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 0.87% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPB и SCMB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPB | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.62% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 2.19% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 2.88% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 4.11% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 4.11% | +23.08% |
Сравнение комиссий MLPB и SCMB
MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPB и SCMB
Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SCMB в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.86% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPB and SCMB have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPB has higher volatility (5.60%) compared to SCMB (0.62%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs SCMB's -6.13%.
On 3-year performance, MLPB leads with 22.00% vs 3.03% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MLPB has performed better with a 22.00% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.
MLPB has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.55% for SCMB.
MLPB is categorized as MLPs, while SCMB is Municipal Bonds. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.03% for SCMB.
SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPB и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор