PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPB returned 8.03%/yr vs 7.83%/yr for GLDI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MLPB charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPB имеют среднегодовую доходность 8.03%, а акции GLDI немного отстают с 7.83%.

MLPB

1 день
2.04%
1 месяц
-6.13%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.53%
1 год
18.65%
3 года*
21.94%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.03%

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		17.00%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between MLPB and GLDI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.09

The correlation between MLPB and GLDI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

MLPB vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPBGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.73

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.01

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.83

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

2.73

+2.71

MLPB vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPB и GLDI

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-32.26%

-39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.14%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-14.14%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-14.14%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

-14.94%

-56.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-13.28%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-13.99%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.30%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и GLDI

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) составляет 5.33%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что MLPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.18%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

14.58%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.99%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

11.58%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

11.52%

+15.64%

Сравнение комиссий MLPB и GLDI

MLPB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и GLDI

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности GLDI в 26.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.99%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and GLDI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (7.18%) compared to MLPB (5.33%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, MLPB leads with 8.03% vs 7.83% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MLPB has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPB has performed better with a 8.03% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 5.99% for MLPB.

MLPB is categorized as MLPs, while GLDI is Gold. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.85% for MLPB and 0.65% for GLDI.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор