Сравнение MLPAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
MLPAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 16.11% | 4.31% | 40.77% | 20.43% | 29.07% | 39.45% | -30.58% | 5.60% | -15.05% | -7.22% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPAX показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPAX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции VADDX немного впереди с 10.94%.
MLPAX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 10.74%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPAX и VADDX
MLPAX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
MLPAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
MLPAX
VADDX
Сравнение MLPAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 4.21 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.48 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MLPAX и VADDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPAX и VADDX
Дивидендная доходность MLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 5.11% | 5.72% | 5.00% | 5.91% | 6.56% | 7.91% | 14.02% | 9.91% | 10.40% | 8.21% | 7.34% | 7.99% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPAX и VADDX
Максимальная просадка MLPAX за все время составила -77.51%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.51% | -60.12% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.61% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -21.58% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.85% | -39.39% | -33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.99% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -7.03% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.80% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPAX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) составляет 2.97%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.48% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 8.88% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 17.25% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.30% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 18.54% | +7.57% |