PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPAX с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPAX с HMSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPAX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A) and HMSFX (Hennessy Midstream Fund Investor Class) are both MLPs funds. MLPAX is actively managed, while HMSFX is passively managed. Over the past 5 years, MLPAX returned 21.52%/yr vs 19.37%/yr for HMSFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MLPAX charges 1.54%/yr vs 1.75%/yr for HMSFX.

Доходность

Сравнение доходности MLPAX и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPAX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у HMSFX с доходностью 16.30%.

MLPAX

1 день
1.05%
1 месяц
-0.97%
С начала года
17.69%
6 месяцев
17.41%
1 год
19.10%
3 года*
25.81%
5 лет*
21.52%
10 лет*
8.64%

HMSFX

1 день
1.49%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.01%
1 год
15.66%
3 года*
21.48%
5 лет*
19.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPAX и HMSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		17.69%4.31%40.77%20.43%29.07%39.45%-30.58%5.60%-18.49%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.30%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%

Correlation

The correlation between MLPAX and HMSFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between MLPAX and HMSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с MLPAX:
MLPAX с MLPLXMLPAX с MLPDXMLPAX с MLPFXMLPAX с IVNQXMLPAX с EMOMLPAX с NMLMLPAX с PFFA
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с MLPDXHMSFX с HBFBXHMSFX с MLPLXHMSFX с AMLPHMSFX с MLPFXHMSFX с TYG

Доходность на риск

MLPAX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPAX
Ранг доходности на риск MLPAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPAX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAXHMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.85

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.23

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.84

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

4.20

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPAX vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HMSFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPAX и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAXHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.85

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MLPAX и HMSFX

Максимальная просадка MLPAX за все время составила -77.51%, что больше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPAX и HMSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAXHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.51%

-68.50%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.98%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-16.38%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.17%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-5.02%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-12.41%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.89%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPAX и HMSFX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) составляет 4.84%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что MLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAXHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.12%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

11.63%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.17%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

20.24%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

29.40%

-3.42%

Сравнение комиссий MLPAX и HMSFX

MLPAX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPAX и HMSFX

Дивидендная доходность MLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности HMSFX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.96%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		5.18%5.72%5.00%5.91%6.56%7.91%14.02%9.91%10.40%8.21%7.34%7.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MLPAX and HMSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HMSFX has higher volatility (6.12%) compared to MLPAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, MLPAX dropped -77.51% vs HMSFX's -68.50%.

MLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPAX и HMSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор