PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPAX с HMSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPAX с HMSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).

MLPAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPAX и HMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPAX и HMSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		16.11%4.31%40.77%20.43%29.07%39.45%-30.58%5.60%-18.49%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		16.01%-0.76%35.85%23.50%28.88%36.22%-31.21%11.77%-20.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPAX показывает доходность 16.11%, а HMSFX немного ниже – 16.01%.

MLPAX

1 день
-0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
16.11%
6 месяцев
19.00%
1 год
12.97%
3 года*
25.98%
5 лет*
25.34%
10 лет*
10.74%

HMSFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.77%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.05%
1 год
5.93%
3 года*
23.67%
5 лет*
23.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A

Hennessy Midstream Fund Investor Class

Часто сравнивают с MLPAX:
MLPAX с MLPDXMLPAX с PFFAMLPAX с MLPLXMLPAX с MLPFXMLPAX с NMLMLPAX с EMOMLPAX с IVNQX
Часто сравнивают с HMSFX:
HMSFX с MDSTHMSFX с AMLPHMSFX с MLPLXHMSFX с EMOHMSFX с NMLHMSFX с MLPFXHMSFX с MLPDX

Сравнение комиссий MLPAX и HMSFX

MLPAX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.

HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A

Доходность на риск

MLPAX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPAX
Ранг доходности на риск MLPAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HMSFX
Ранг доходности на риск HMSFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPAX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAXHMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.35

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.56

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.44

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

0.72

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPAX vs. HMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPAX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа HMSFX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPAX и HMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAXHMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.35

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.05

Корреляция

Корреляция между MLPAX и HMSFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPAX и HMSFX

Дивидендная доходность MLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности HMSFX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		5.11%5.72%5.00%5.91%6.56%7.91%14.02%9.91%10.40%8.21%7.34%7.99%
HMSFX
Hennessy Midstream Fund Investor Class		7.82%8.89%8.12%10.11%11.23%12.99%15.54%9.26%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPAX и HMSFX

Максимальная просадка MLPAX за все время составила -77.51%, что больше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPAX и HMSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPAXHMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.51%

-68.50%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-15.26%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-21.17%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.15%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-12.62%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

9.17%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPAX и HMSFX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) составляет 2.97%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPAXHMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.10%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.31%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

19.31%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.25%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

29.61%

-3.50%