PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPAX с MLPDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPAX с MLPDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX).

MLPAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. MLPDX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPAX и MLPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPAX и MLPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		16.11%4.31%40.77%20.43%29.07%39.45%-30.58%5.60%-15.05%-7.22%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		15.88%7.69%24.00%20.32%25.11%44.69%-25.75%18.07%-13.12%-8.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MLPAX показывает доходность 16.11%, а MLPDX немного ниже – 15.88%. За последние 10 лет акции MLPAX уступали акциям MLPDX по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.29% соответственно.

MLPAX

1 день
-0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
16.11%
6 месяцев
19.00%
1 год
12.97%
3 года*
25.98%
5 лет*
25.34%
10 лет*
10.74%

MLPDX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.18%
С начала года
15.88%
6 месяцев
19.37%
1 год
14.02%
3 года*
21.73%
5 лет*
22.14%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A

Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A

Часто сравнивают с MLPAX:
MLPAX с HMSFXMLPAX с PFFAMLPAX с MLPLXMLPAX с MLPFXMLPAX с EMOMLPAX с NMLMLPAX с IVNQX
Часто сравнивают с MLPDX:
MLPDX с MLPLXMLPDX с EMOMLPDX с NMLMLPDX с HMSFXMLPDX с MLPFXMLPDX с ACEIXMLPDX с OPGSX

Сравнение комиссий MLPAX и MLPDX

MLPAX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии MLPDX в 9.02%.

MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A

Доходность на риск

MLPAX vs. MLPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPAX
Ранг доходности на риск MLPAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MLPDX
Ранг доходности на риск MLPDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPAX c MLPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAXMLPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.00

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

2.96

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPAX vs. MLPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPDX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPAX и MLPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAXMLPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между MLPAX и MLPDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPAX и MLPDX

Дивидендная доходность MLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности MLPDX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPAX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A		5.11%5.72%5.00%5.91%6.56%7.91%14.02%9.91%10.40%8.21%7.34%7.99%
MLPDX
Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A		6.70%7.51%6.42%7.72%8.49%9.74%17.44%17.48%13.70%10.99%10.00%11.12%

Просадки

Сравнение просадок MLPAX и MLPDX

Максимальная просадка MLPAX за все время составила -77.51%, примерно равная максимальной просадке MLPDX в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPAX и MLPDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPAXMLPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.51%

-77.09%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-14.45%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-17.98%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.85%

-72.90%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.32%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-13.52%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.86%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPAX и MLPDX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) составляет 2.97%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Income Fund Class A (MLPDX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что MLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPAXMLPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.25%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.17%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.15%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.53%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

25.93%

+0.18%