Сравнение MLPAX с MLPLX
MLPAX (Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A) and MLPLX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A) are both MLPs funds from Invesco. Both are actively managed. Over the past 10 years, MLPAX returned 8.64%/yr vs 8.82%/yr for MLPLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MLPAX charges 1.54%/yr vs 17.25%/yr for MLPLX.
Доходность
Сравнение доходности MLPAX и MLPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPAX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у MLPLX с доходностью 25.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPAX имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции MLPLX немного впереди с 8.82%.
MLPAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 25.81%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 8.64%
MLPLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 26.85%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам MLPAX и MLPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 17.69% | 4.31% | 40.77% | 20.43% | 29.07% | 39.45% | -30.58% | 5.60% | -15.05% | -7.22% |
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 25.29% | 4.36% | 47.10% | 25.02% | 38.31% | 55.18% | -46.03% | 8.79% | -21.09% | -11.18% |
Correlation
The correlation between MLPAX and MLPLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between MLPAX and MLPLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPAX vs. MLPLX — Ранг доходности на риск
MLPAX
MLPLX
Сравнение MLPAX c MLPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPAX | MLPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.33 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.47 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPAX | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.19 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MLPAX и MLPLX
Максимальная просадка MLPAX за все время составила -77.51%, что меньше максимальной просадки MLPLX в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPAX и MLPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPAX | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.51% | -88.76% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.86% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -19.55% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -27.21% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.85% | -85.02% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -5.61% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -28.99% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.10% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPAX и MLPLX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A (MLPAX) составляет 4.84%, в то время как у Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A (MLPLX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPAX | MLPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.78% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 12.24% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 16.47% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 25.24% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 35.57% | -9.59% |
Сравнение комиссий MLPAX и MLPLX
MLPAX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии MLPLX в 17.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPAX и MLPLX
Дивидендная доходность MLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MLPLX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha Fund Class A | 5.18% | 5.72% | 5.00% | 5.91% | 6.56% | 7.91% | 14.02% | 9.91% | 10.40% | 8.21% | 7.34% | 7.99% |
MLPLX Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A | 4.90% | 5.70% | 4.42% | 5.92% | 6.79% | 8.75% | 22.54% | 14.33% | 13.67% | 9.68% | 7.88% | 9.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MLPAX and MLPLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MLPLX has higher volatility (6.78%) compared to MLPAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, MLPAX dropped -77.51% vs MLPLX's -88.76%.
MLPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPAX и MLPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор